Przeniesienie średnia zbieżność rozbieżność histogram

Histogram MACD pomaga określić zmiany trendów Tworzenie wykresów jest nieocenionym narzędziem, które pomaga inwestorom czerpać zyski z impetu. Tutaj przyjrzymy się histogramowi średniej ruchomej dywergencji (MACD). pomiar różnicy między szybką linią MACD a linią sygnałową. (Dowiedz się więcej w A Primer On the MACD.) Obliczenie linii sygnałowej wymaga od ciebie różnicy między dwoma EMA, a z tego numeru tworzymy dziewięciodniową średnią ruchomą. Ale wyrafinowane oprogramowanie do tworzenia wykresów ułatwia życie dzięki możliwościom testowania wstecznego, które automatycznie przygotowują wszystkie obliczenia natychmiast dla użytkownika. W związku z tym czasami interesujące jest podanie wzoru używanego do wyprowadzenia liczby, ale nigdy nie jest konieczne samodzielne obliczanie liczb. Zasady W tym miejscu przyglądamy się wielu wykresom i szczegółowo je wyjaśniamy, aby w pełni zrozumieć ten ważny wskaźnik i jego wyraźne sygnały kupna i sprzedaży. Po pierwsze pozwala podkreślić zasady wszystkich prac technicznych: ceny akcji tendencję do poruszania się w trendach. Tom jest zawsze silnym składnikiem trendów. Po założeniu tendencje będą nadal wykazywać siłę. Przykład Nortela Pierwszym jest wykres Nortel Networks, kanadyjskiego giganta technologicznego, który odnotował spadek cen akcji z obszaru C120 do poniżej 9 w okresie 53 tygodni. Oprócz dwóch bardzo silnych sygnałów sprzedaży latem 2000 r., Inwestorzy nie zwracali zbytniej uwagi na te mocne punkty wykupienia i nadal wymieniali się ulicznym szumem, który był normą, która dotyczyła wielu problemów technicznych w tym okresie. Od początku września 2000 r. Ustalony wówczas trend spadkowy pozostał nietknięty. Teraz, mówiąc o tym, byli kupujący od wysokich poziomów aż do jednocyfrowych cen transakcyjnych. Dlaczego pośrednik lub doradca finansowy położyłby klienta z powrotem na temat, który nie wyświetla nic, prócz ciężkiej sprzedaży w dół Na wykresie trendu na wykresie widać, że trend ten nie zmienił się od sierpnia 2000 r. Przyjrzyj się zmniejszonemu wolumen w ciągu ostatnich czterech miesięcy pokazany na wykresie. W tym samym czasie ruchome średnie MACD przylegały do ​​linii sygnałowej, nie dając w ogóle wyraźnego sygnału kupna lub sprzedaży. Rysunek 1: Przykładowy wykres Nortela utworzony za pomocą TradeStation 2000 W tym czasie komentarze prezesa firmy Johna Rotha wskazywały, że firma znajdzie się w trybie odbudowy do końca 2002 r., A może nawet do początku 2003 r. Teraz od fundamentalnego z punktu widzenia technika, trzymałby się z dala od tego wykresu, ponieważ po ustaleniu dna zacznie się rozwijać boczny schemat handlu. W przypadku Nortel Networks dno było bliskie. (Dowiedz się więcej o stosowaniu MACD w wykrywaniu trendów wykrywanych za pomocą MACD.) Przykład Cisco Na drugiej karcie, którą przedstawia Cisco Systems, wskazano dwa bardzo wyraźne sygnały sprzedaży. Pierwszy, w grudniu 2000 r. Z poziomu 55, spadł dramatycznie do poziomu około 35 w ciągu kilku dni sesyjnych, a następnie kolejny sygnał sprzedaży wywołał kolejną serię dni wolnych, widząc spadek emisji do poziomu średniego. nastolatków w okresie dwóch miesięcy. Od tego czasu widać, że firma handlowała w pewnym wąskim zakresie (ruch boczny), a dwie karty EMA, które stanowiły MACD, obejmowały linię sygnałową. To jest wzór wyczekiwania. Przyjrzyj się linii trendu, pokazując wolumen spadku wolumenu w tym okresie handlu bocznego. Bez odsetek, bez objętości. Stworzony przez TradeStation 2000 Podsumowanie Te dwa przykłady, choć opatrzone datą, stanowią wyraźny przykład tego, w jaki sposób MACD może pomóc w określeniu zmian w trendach zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Ważne jest, aby inwestorzy nauczyli się ich rozpoznawać, a nie stawiali przeciwko nim. Walka z trendem to pewny sposób na bicie. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Moving Average MACD Combo i Trading The MACD Divergence.) Moving Average Convergence Divergence - MACD BREAKING DOWN Moving Average Convergence Divergence - MACD Istnieją trzy typowe metody używane do interpretacji MACD: 1. Crossovers - Jak pokazano na powyższym wykresie, gdy MACD spadnie poniżej linii sygnałowej, jest to sygnał niedźwiedzi, który wskazuje, że może to być czas na sprzedaż. I odwrotnie, kiedy MACD wzrośnie powyżej linii sygnałowej, wskaźnik daje sygnał zwyżkowy, co sugeruje, że cena środka trwałego prawdopodobnie będzie rosnąć w górę. Wielu handlowców czeka na potwierdzony krzyż nad linią sygnału, zanim wejdzie w pozycję, aby uniknąć oszustwa lub zbyt wczesnego wejścia, jak pokazuje pierwsza strzałka. 2. Rozbieżność - Kiedy cena zabezpieczenia odbiega od MACD. Sygnalizuje koniec obecnego trendu. 3. Dramatyczny wzrost - Kiedy MACD gwałtownie wzrośnie - czyli krótsza średnia ruchoma odejdzie od długoterminowej średniej kroczącej - jest to sygnał, że bezpieczeństwo jest wykupione i wkrótce wróci do normalnego poziomu. Handlowcy obserwują również ruch powyżej lub poniżej linii zerowej, ponieważ to sygnalizuje pozycję krótkoterminowej średniej względem średniej długoterminowej. Kiedy MACD jest powyżej zera, krótkoterminowa średnia jest powyżej średniej długoterminowej, która sygnalizuje wzrost w górę. Odwrotnie jest, gdy MACD jest poniżej zera. Jak widać na powyższym wykresie, linia zero często działa jako obszar wsparcia i oporu dla wskaźnika. Czy jesteś zainteresowany użyciem MACD do swoich transakcji Sprawdź nasz własny Primer o MACD i odwracaniu trendu Odwróć się z MACD, aby uzyskać więcej informacjiProwadzenie Średniej Konwergencji Rozbieżności (MACD) Wprowadzenie Opracowany przez Geralda Appela, Przenoszenie Średniej Konwergencji Dwubiegunowej (MACD) jest jednym z najprostszych i dostępne najbardziej wiarygodne wskaźniki. MACD używa ruchomych średnich. które są wskaźnikami opóźniającymi, w celu uwzględnienia pewnych cech charakterystycznych dla tendencji. Te opóźniające wskaźniki zmieniają się w oscylator pędu, odejmując dłuższą średnią ruchomą od krótszej średniej ruchomej. Powstały wykres tworzy linię, która oscyluje powyżej i poniżej zera, bez żadnych górnych i dolnych limitów. MACD jest centralnym oscylatorem i obowiązują wytyczne dotyczące korzystania z oscylatorów centrowanych. Formuła MACD Najbardziej popularną formułą dla standardowego MACD jest różnica między 26-dniowymi a 12-dniowymi wykładniczymi średnimi kroczącymi. Jest to formuła używana w wielu popularnych programach analizy technicznej, w tym SharpCharts. i cytowane w większości książek analizy technicznej na ten temat. Appel i inni od tego czasu majstrowali przy tych oryginalnych ustawieniach, aby stworzyć MACD, który lepiej nadaje się do szybszych lub wolniejszych papierów wartościowych. Używanie krótszych średnich kroczących spowoduje szybszy, bardziej responsywny wskaźnik, podczas gdy użycie dłuższych ruchomych średnich da wolniejszy wskaźnik, mniej podatny na baty. Dla naszych celów w tym artykule, do wyjaśnienia użyjemy tradycyjnego 1226 MACD. Później, w serii wskaźników, zajmiemy się zastosowaniem różnych średnich ruchomych do obliczania MACD. Z dwóch ruchomych średnich, które składają się na MACD, 12-dniowa EMA jest szybsza, a 26-dniowa EMA jest wolniejsza. Ceny zamknięcia służą do tworzenia średnich ruchomych. Zazwyczaj 9-dniowa EMA MACD jest kreślona wzdłuż boku, aby działać jako linia wyzwalająca. Przełomowe przejście ma miejsce, gdy MACD porusza się powyżej 9-dniowej EMA, a niedźwiedzi crossover pojawia się, gdy MACD porusza się poniżej swojej 9-dniowej EMA. Poniższy wykres Merrill Lynch pokazuje 12-dniową EMA (cienka niebieska linia) z 26-dniową EMA (cienką czerwoną linią) nałożoną na wykres cenowy. MACD pojawia się w polu poniżej, jako że gruba czarna linia i jego 9-dniowa EMA to cienka niebieska linia. Histogram przedstawia różnicę między MACD a jego 9-dniową EMA. Histogram jest dodatni, gdy MACD przekracza jego 9-dniową EMA i jest ujemny, gdy MACD jest poniżej swojej 9-dniowej EMA. Co MACD robi MACD mierzy różnicę pomiędzy dwiema ruchomymi średnimi. Dodatni MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA handluje ponad 26-dniową EMA. Ujemny MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA jest notowana poniżej 26-dniowej EMA. Jeśli MACD jest dodatni i rośnie, to różnica pomiędzy 12-dniową EMA i 26-dniową EMA się powiększa. Wskazuje to, że tempo zmian szybszej średniej kroczącej jest wyższe niż stopa zmiany dla wolniejszej średniej kroczącej. Dodatni impet wzrasta, a to byłoby uważane za optymistyczne. Jeśli MACD jest ujemny i dalej spada, wówczas powiększa się ujemna luka pomiędzy szybszą średnią ruchomą (zielony) i wolniejszą średnią ruchową (niebieską). Pęd w dół przyspiesza, a to byłoby uważane za bessy. Przełomy środkowe MACD występują, gdy szybsza średnia ruchoma przekracza wolniejszą średnią ruchomą. Ten wykres Merrill Lynch pokazuje MACD jako solidną czarną linię i jej 9-dniową EMA jako cienką niebieską linię. Nawet jeśli średnie ruchome są wskaźnikami opóźniającymi, zauważ, że MACD porusza się szybciej niż średnie ruchome. W tym przykładzie z Merrill Lynch, MACD dostarczył również kilka dobrych sygnałów handlowych. W marcu i kwietniu MACD skurczył się przed obydwoma ruchomymi średnimi i utworzył negatywną dywergencję przed szczytem cenowym. W maju i czerwcu MACD zaczął się umacniać i osiągać wyższe minima, podczas gdy obie średnie kroczące kontynuowały obniżanie poziomów. I wreszcie, MACD uformował dodatnią dywergencję w październiku, podczas gdy obie ruchome wartości odnotowały nowe spadki. MACD Bullish Signals MACD generuje zwyżkowe sygnały z trzech głównych źródeł: Pozytywna rozbieżność Przeciążająca średnia ruchoma crossover Bullish dośrodkowa crossover Dodatnia dywergencja Pozytywna rozbieżność występuje, gdy MACD zaczyna się rozwijać, a bezpieczeństwo wciąż znajduje się w fazie zniżkowej i powoduje niższą reakcję na niskim poziomie. MACD może albo tworzyć serię wyższych niskich tonów, albo drugi niski, który jest wyższy niż poprzedni niski. Pozytywne rozbieżności są prawdopodobnie najmniej powszechne z trzech sygnałów, ale zwykle są najbardziej wiarygodne i prowadzą do największych ruchów. Zwyżkowa średnia ruchoma Zwyżkowy średnia zwyżkowa ma miejsce, gdy MACD przesuwa się powyżej swojej 9-dniowej EMA lub linii wyzwalającej. Zwyżkowe średniej ruchomej crossover są prawdopodobnie najbardziej powszechne sygnały i jako takie są najmniej wiarygodne. Jeśli nie są używane w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, te skrzyżowania mogą prowadzić do biczów i wielu fałszywych sygnałów. Średnie zwroty w ruchu są czasami używane do potwierdzenia pozytywnej dywergencji. Druga niska lub wyższa niska pozytywnej dywergencji może być uznana za ważną, gdy następuje po niej zwyżkowa średnia ruchoma. Czasami rozsądne jest zastosowanie filtru cenowego do średniej ruchomej w celu zapewnienia, że ​​będzie się utrzymywać. Przykładem filtra ceny byłoby kupowanie, jeśli MACD złamie się powyżej 9-dniowej EMA i pozostanie powyżej przez trzy dni. Sygnał kupna zaczynałby się pod koniec trzeciego dnia. Bullish Centerline Crossover Uparty crossover linii środkowej występuje, gdy MACD porusza się powyżej linii zerowej i do pozytywnego terytorium. Jest to wyraźna wskazówka, że ​​rozpęd zmienił się z negatywnego na pozytywny lub z lekkiego na byczy. Po pozytywnej dywergencji i zwyżkującej średniej ruchomej zwrotnicy, crossover linii środkowej może działać jako sygnał potwierdzenia. Spośród trzech sygnałów, średnia ruchoma zwrotnica jest prawdopodobnie drugim najczęściej spotykanym sygnałem. Używanie kombinacji sygnałów Nawet jeśli niektórzy handlowcy mogą używać tylko jednego z powyższych sygnałów, aby utworzyć sygnał kupna lub sprzedaży, użycie kombinacji może generować bardziej niezawodne sygnały. W przykładzie z Halliburton wszystkie trzy sygnały hossy były obecne, a poziom zapasów nadal się powiększał o kolejne 20. Poziom zapasów ukształtował się na niższym poziomie pod koniec lutego, ale MACD ukształtował się na wyższym poziomie, tworząc potencjalną pozytywną dywergencję. MACD utworzył następnie zwyżkowy crossover, przesuwając się ponad swoją 9-dniową EMA. I wreszcie, MACD handlował powyżej zera, by stworzyć zwyżkowy crossover w środkowej linii. W czasie zwyżkowego crossovera na środku linii kurs akcji był na poziomie 32 14, a następnie wzrósł powyżej 40 bezpośrednio po tym. W sierpniu giełda handlowała powyżej 50. Niedźwiedzi Sygnały MACD generuje słabe sygnały z trzech głównych źródeł. Sygnały te są odbiciem lustrzanym sygnałów byczych: Negatywna rozbieżność Niedźwiedzia średnia ruchoma skrzyżowanie Niedźwiedzi linia środkowa skrzyżowanie Negatywne rozbieżności Negatywna rozbieżność powstaje, gdy zabezpieczenie przesuwa się w bok i zmniejsza się MACD. Negatywna rozbieżność w MACD może przybrać formę niższego wysokiego lub prostego spadku. Negatywne rozbieżności są prawdopodobnie najmniej powszechne z trzech sygnałów, ale zwykle są najbardziej wiarygodne i mogą ostrzegać przed zbliżającym się szczytem. Wykres FDX wykazuje ujemną rozbieżność, gdy MACD uformował się w maju na niższym poziomie, a zapasy uformowały się na wyższym poziomie w tym samym czasie. Było to dość rażące negatywne rozbieżności i zasygnalizowało, że tempo zwalnia. Kilka dni później giełda złamała linię trendu wzrostowego, a MACD ukształtowało się na niższym poziomie. Istnieją dwa sposoby potwierdzania negatywnej dywergencji. Po pierwsze, wskaźnik może tworzyć niższy poziom niski. Jest to tradycyjna analiza szczytowa i minimalna zastosowana do wskaźnika. Przy niższych wysokich i niższych niższych niskich tendencja wzrostowa MACD zmieniła się z byczego na niedźwiedziowy. Po drugie, niedźwiedzi crossover średniej ruchomej, który zostanie wyjaśniony poniżej, może działać w celu potwierdzenia negatywnej dywergencji. Tak długo, jak MACD prowadzi transakcję powyżej swojej 9-dniowej linii EMA lub linii aktywacyjnej, nie obniża się, a niższy poziom jest trudny do potwierdzenia. Kiedy MACD rozpada się poniżej swojej 9-dniowej EMA, to sygnalizuje, że krótkoterminowa tendencja wskaźnika słabnie i powstaje możliwy szczyt pośredni. Niedźwiedzi crossover średniej ruchomości Najbardziej powszechnym sygnałem dla MACD jest średnia ruchoma zwrotnica. Niedźwiedzia średnia ruchoma zwrotnica występuje, gdy MACD spada poniżej 9-dniowej EMA. Sygnały te nie tylko są najbardziej powszechne, ale także generują najbardziej fałszywe sygnały. Jako takie, średnie ruchome skrzyżowania powinny być potwierdzone innymi sygnałami, aby uniknąć biczowania i fałszywych odczytów. Czasami akcje mogą wykazywać silny trend wzrostowy, a MACD pozostanie powyżej linii aktywacyjnej przez dłuższy czas. W tym przypadku jest mało prawdopodobne, że rozwinie się negatywna dywergencja. Potrzebny jest inny sygnał, aby zidentyfikować potencjalną zmianę pędu. Tak było w przypadku MRK w lutym i marcu. Akcje znalazły się w silnym trendzie wzrostowym, a MACD utrzymywał się powyżej 9-dniowej EMA przez 7 tygodni. Kiedy nastąpiło niedźwiedzi ruchome średnie przesunięcie, zasygnalizowało to, że zwyżka tempa spadała. Ten spowolniony moment powinien był posłużyć za alarm, aby monitorować sytuację techniczną pod kątem dalszych oznak słabości. Słabość została wkrótce potwierdzona, gdy giełda złamała linię trendu wzrostowego, a MACD kontynuował spadek i przesunął się poniżej zera. Niedźwiedzi crossover pośrodku Niedźwiedzi zwrot pośrodku linii występuje, gdy MACD porusza się poniżej zera i na ujemne terytorium. Jest to wyraźna wskazówka, że ​​rozpęd zmienił się z pozytywnego na negatywny lub z byczego na bessy. Przebieg linii środkowej może działać jako niezależny sygnał lub potwierdzić wcześniejszy sygnał, taki jak średnia ruchoma zwrotnica lub ujemna dywergencja. Po przejściu MACD na terytorium ujemne, momentum, przynajmniej na krótki okres, okazało się słabe. Znaczenie przecięcia linii środkowej będzie również zależało od poprzednich ruchów MACD. Jeśli MACD jest dodatni przez wiele tygodni, zaczyna trendować w dół, a następnie przechodzi na terytorium ujemne, byłoby to uznane za niedźwiedzi. Jednakże, jeśli MACD jest ujemny przez kilka miesięcy, łamie się powyżej zera, a następnie z powrotem poniżej, może to być postrzegane jako większa korekta. Aby ocenić znaczenie zwrotnicy linii środkowej, można zastosować tradycyjną analizę techniczną, aby sprawdzić, czy nastąpiła zmiana trendu, wyższa wysoka lub niższa niska. Wykres UIS przedstawia niedźwiedzią linię środkową, która poprzedziła 25-krotny spadek zapasów, który występuje tuż przy prawej krawędzi wykresu. Chociaż nie było czasu na działanie, gdy pojawił się ten sygnał, pojawiły się inne ostrzeżenia tuż przed dramatycznym spadkiem. Po przejściu do obsługi linii trendu. powstaje niedźwiedzi średni crossover. Gdy kurs odbił się od spadku, MACD nawet nie przekroczył linii wyzwalającej, wskazując na słaby wzrost. Szczyt zlotu reakcji został oznaczony przez świecącą świecę gwiazdową (niebieską strzałkę) i przerwę na zwiększoną objętość (czerwone strzałki). Po przerwach niebieska linia trendu rozciągająca się od kwietnia 99 została zerwana. Oprócz sygnału wspomnianego powyżej, niedźwiedzi crossover linii środkowej wystąpił po MACD był powyżej zera przez prawie dwa miesiące. Od 20 września MACD słabnie, a tempo zwalnia. Zerwanie poniżej zera działało jako ostatni słaby długiego procesu osłabienia. Łączenie sygnałów Tak jak z byczymi sygnałami MACD, sygnały niedźwiedzi mogą być łączone w celu uzyskania bardziej niezawodnych sygnałów. W większości przypadków zapasy spadają szybciej niż rosną. Tak było w przypadku UIS i tylko dwa słabe sygnały MACD były obecne. Wykorzystując wskaźniki momentu, takie jak MACD, analiza techniczna może czasami dostarczyć wskazówek dotyczących zbliżającej się słabości. O ile może być niemożliwe przewidzenie długości i czasu trwania spadku, to jednak możliwość zauważenia słabości może umożliwić handlowcom przyjęcie bardziej defensywnej pozycji. W 2002 r. Intel spadł z powyżej 36 do poniżej 28 w ciągu kilku miesięcy. Wydaje się jednak, że inteligentne pieniądze zaczęły dystrybuować akcje przed faktycznym spadkiem. Patrząc na obraz techniczny, możemy dostrzec dowody tego rozkładu i poważną utratę rozpędu. W grudniu w MACD ukształtowała się ujemna dywergencja. Przepływ pieniądza w banku Chaikin okazał się ujemny 21 grudnia. Również w grudniu nastąpiło niedźwiedzi crossover średniej ruchomej w MACD (czarna strzałka). Linia trendu rozciągająca się od października została złamana 20 grudnia. Niedźwiedzia krzyżowa linia środkowa wystąpiła w MACD w dniu 10 lutego (zielona strzałka). 15 lutego wsparcie dla 31 12 zostało naruszone (czerwona strzałka). Dla tych, którzy oczekują na poprawę sytuacji na rynku akcji, ciągły spadek dynamiki sugerował, że presja na sprzedaż wzrasta, a nie zmniejsza się. Perspektywy to rok 2020, ale dzięki uważnej analizie przeszłych sytuacji możemy nauczyć się, jak lepiej odczytać teraźniejszość i przygotować się na przyszłość. Zalety MACD Jedną z głównych zalet MACD jest to, że zawiera aspekty zarówno pędu jak i trendu w jednym wskaźniku. Jako wskaźnik trendu, nie będzie źle przez bardzo długi czas. Wykorzystanie średnich kroczących zapewnia, że ​​wskaźnik w końcu będzie podążał za ruchami bazowego papieru wartościowego. Używając wykładniczej średniej ruchomej, w przeciwieństwie do prostych średnich ruchomych, niektóre opóźnienia zostały usunięte. Jako wskaźnik momentu, MACD ma zdolność przewidywania ruchów w podstawowych zabezpieczeniach. Rozbieżności MACD mogą być kluczowymi czynnikami w przewidywaniu zmiany trendu. Negatywna rozbieżność sygnalizuje, że zwyżkowa tendencja słabnie i może nastąpić potencjalna zmiana trendu z byczego na niedźwiedzi. Może to być ostrzeżeniem dla przedsiębiorców, którzy mogą czerpać zyski z długich pozycji lub dla agresywnych handlowców, aby rozważyć rozpoczęcie krótkiej pozycji. MACD można zastosować do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. MACD reprezentuje zbieżność i rozbieżność dwóch średnich kroczących. Standardowym ustawieniem MACD jest różnica między EMA z 12 i 26 okresów. Można jednak zastosować dowolną kombinację średnich ruchomych. Zbiór średnich kroczących wykorzystywanych w MACD można dostosować do każdego indywidualnego zabezpieczenia. W przypadku wykresów tygodniowych odpowiedni może być szybszy zestaw średnich kroczących. W przypadku zapasów lotnych mogą być potrzebne wolniejsze ruchy, aby pomóc w wygładzeniu danych. Bez względu na cechy bezpieczeństwa, każda osoba może ustawić MACD zgodnie ze swoim stylem, celami i tolerancją ryzyka. Wady MACD Jednym z korzystnych aspektów MACD może być także wada. Średnie kroczące, czy to proste, wykładnicze, czy ważone, są wskaźnikami opóźniającymi. Mimo że MACD reprezentuje różnicę pomiędzy dwiema ruchomymi wartościami średnimi, w samym wskaźniku wciąż może występować pewne opóźnienie. Jest to bardziej prawdopodobne w przypadku wykresów tygodniowych niż dziennych. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie histogramu MACD. MACD nie jest szczególnie dobry do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedania. Mimo że możliwe jest zidentyfikowanie poziomów, które historycznie reprezentują wykupione i wyprzedane poziomy, MACD nie ma żadnych górnych ani dolnych granic, aby związać swój ruch. MACD może nadal przesuwać się poza historyczne skrajności. MACD oblicza bezwzględną różnicę między dwiema ruchomymi średnimi, a nie różnicą procentową. MACD oblicza się przez odjęcie jednej średniej ruchomej od drugiej. W miarę wzrostu bezpieczeństwa ceny, różnica (dodatnia i ujemna) pomiędzy dwiema ruchomymi średnimi ma wzrosnąć. To sprawia, że ​​trudno jest porównywać poziomy MACD przez dłuższy czas, szczególnie w przypadku zasobów, które wzrosły wykładniczo. Wykres AMZN pokazuje trudność w porównywaniu poziomów MACD w długim okresie czasu. Przed 1999 rokiem AMZNs MACD jest ledwo rozpoznawalny i wydaje się być blisko linii zerowej. MACD był wówczas dość niestabilny, ale zmienność ta była niewielka, ponieważ liczba akcji wzrosła z poniżej 20 do prawie 100. Alternatywą jest użycie oscylatora cen, który znajduje procentową różnicę między dwiema ruchomymi średnimi: (12-dniowa EMA - 26-dniowa EMA) (26-dniowa EMA) (20-18) 18 .11 lub 11 Powstała różnica procentowa może być porównywana w dłuższym okresie czasu. Na wykresie AMZN widzimy, że oscylator cen zapewnia lepszy sposób na długoterminowe porównanie. W krótkim okresie MACD i Price Oscillator są zasadniczo takie same. Kształt linii, rozbieżności, przesuwające się średnie crossovery i crossovery linii środkowej dla MACD i oscylatora cen są praktycznie identyczne. Plusy i minusy MACD Ponieważ Gerald Appel opracował MACD, do analizy technicznej wprowadzono setki nowych wskaźników. Chociaż wiele wskaźników pojawiło się i zniknęło, MACD jest oscylatorem, który przetrwał próbę czasu. Koncepcja tego zastosowania jest prosta, a budowa prosta, a mimo to pozostaje jednym z najbardziej niezawodnych wskaźników w pobliżu. Skuteczność MACD będzie różna dla różnych papierów wartościowych i rynków. Długości ruchomych średnich można dostosować w celu lepszego dopasowania do określonego zabezpieczenia lub rynku. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników. MACD nie jest nieomylny i powinien być używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. MACD-Histogram W 1986 r. Thomas Aspray opracował histogram MACD. Niektóre z jego ustaleń zostały przedstawione w serii artykułów do analizy technicznej zapasów i towarów. Aspray zauważył, że MACD czasami opóźnia ważne ruchy w bezpieczeństwie, szczególnie gdy stosuje się je do cotygodniowych wykresów. Najpierw eksperymentował, zmieniając średnie ruchome i odkrył, że krótsze średnie ruchowe rzeczywiście przyspieszają sygnały. Jednak szukał sposobu przewidywania crossoverów MACD. Jedną z odpowiedzi, którą wymyślił, był histogram MACD. Definicja i konstrukcja Histogram MACD przedstawia różnicę między MACD a 9-dniową EMA MACD, która może być również określana jako linia sygnału lub linii wyzwalającej. Wykres tej różnicy jest przedstawiony jako histogram, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować linie podziału i rozbieżności w osi. Histogram MACD w linii środkowej jest taki sam, jak ruchoma średnia crossover dla MACD. Jeśli sobie przypomnisz, średnia ruchoma zwrotnica występuje, gdy MACD porusza się powyżej lub poniżej linii sygnałowej. Jeśli wartość MACD jest większa niż wartość jego 9-dniowej EMA, wówczas wartość na histogramie MACD będzie dodatnia. I odwrotnie, jeśli wartość MACD jest mniejsza niż jej 9-dniowa EMA, wówczas wartość na histogramie MACD będzie ujemna. Dalsze wzrosty lub spadki w luce między MACD a jej 9-dniową EMA zostaną odzwierciedlone w histogramie MACD. Ostre wzrosty w histogramie MACD wskazują, że MACD rośnie szybciej niż jego 9-dniowa EMA i wzmacnia się huśtawka. Ostre spadki w histogramie MACD wskazują, że MACD spada szybciej niż jego 9-dniowa EMA i wzrasta bessy. Na powyższym wykresie widać, że ruchy MACD-Histogram są względnie niezależne od rzeczywistego MACD. Czasami MACD podnosi się, podczas gdy MACD-Histogram spada. Innym razem MACD spada, podczas gdy MACD-Histogram rośnie. Histogram MACD nie odzwierciedla wartości bezwzględnej MACD, ale raczej wartość MACD w stosunku do jej 9-dniowej EMA. Zwykle, ale nie zawsze, ruch w MACD jest poprzedzony odpowiednią dywergencją w histogramie MACD. Pierwszy punkt pokazuje ostrą pozytywną rozbieżność w histogramie MACD, która poprzedziła zwyżkową średnią ruchomą zwrotnicę. W drugim punkcie MACD nadal osiągał nowe maksima, ale histogram MACD tworzył dwie równe wartości. Chociaż nie jest to podręcznikowa pozytywna dywergencja, to jednak ten sam wysoki poziom nie potwierdził siły zaobserwowanej w MACD. Dodatnia rozbieżność powstała, gdy histogram MACD uformował wyższy poziom niski, a poziom MACD był niższy. Negatywna rozbieżność powstała, gdy histogram MACD uformował niższy poziom wysoki, a poziom MACD był wyższy. Thomas Aspray zaprojektował histogram MACD jako narzędzie przewidujące ruchomy średni crossover w MACD. Rozbieżności między MACD a histogramem MACD są głównym narzędziem wykorzystywanym do przewidywania średniej ruchomej zwrotnicy. Pozytywna rozbieżność w histogramie MACD wskazuje, że MACD wzmacnia się i może być na granicy średniej zwyżkowej. Negatywna rozbieżność w histogramie MACD wskazuje, że MACD słabnie i może działać w kierunku wyprzedzenia słabej ruchomej średniej crossovera w MACD. W swojej książce Analiza techniczna rynków finansowych. John Murphy zapewnia, że ​​histogram MACD najlepiej nadaje się do określenia okresów, w których różnica pomiędzy MACD a jego 9-dniową EMA albo się powiększa, albo się kurczy. Mówiąc ogólnie, poszerzająca się szczelina oznacza wzmocnienie momentu, a kurcząca się szczelina oznacza słabnący moment. Zwykle zmiana w MACD-Histogram poprzedza wszelkie zmiany MACD. Głównym sygnałem generowanym przez histogram MACD jest rozbieżność, po której następuje ruchoma średnia crossover. Pozytywny sygnał generowany jest, gdy powstaje pozytywna dywergencja i występuje bycza-we przejście w linii środkowej. Niedźwieżowy sygnał jest generowany, gdy występuje ujemna dywergencja i niedźwiedzi crossover w linii środkowej. Należy pamiętać, że zwrotnica linii środkowej dla histogramu MACD reprezentuje średnią ruchomą crossover dla MACD. Rozbieżności mogą przybierać różne formy iw różnym stopniu. Ogólnie mówiąc, zidentyfikowano dwa rodzaje rozbieżności: nachylenie dywergencji i rozbieżność szczytową. Skośna dywergencja powstaje, gdy występuje ciągły i względnie płynny ruch w jednym kierunku (w górę lub w dół) w celu uzyskania rozbieżności. Pochyłe nachylenia na ogół obejmują krótszy okres czasu niż rozbieżności utworzone z dwoma pikami lub dwiema rynnami. Skośna dywergencja może zawierać drobne nierówności (szczyty lub doliny) po drodze. Świat analizy technicznej nie jest doskonały i istnieją wyjątki od większości reguł i hybryd dla wielu sygnałów. Rozbieżność szczytowa występuje wtedy, gdy co najmniej dwa szczyty lub dwie rynny rozwijają się w jednym kierunku, tworząc rozbieżność. Seria dwóch lub więcej rosnących koryt (wyższych niższych tonów) może tworzyć dodatnią rozbieżność, a seria dwóch lub więcej malejących szczytów (dolna wysokość) może tworzyć ujemną dywergencję. Rozbieżności szczytowe zwykle obejmują dłuższy okres czasu niż nachylenie krzywej. Na wykresie dziennym rozbieżność szczytowa może obejmować okres tak krótki, jak dwa tygodnie lub nawet kilka miesięcy. Zwykle im dłuższa i ostrzejsza jest rozbieżność, tym lepszy może być wynikowy sygnał. Krótkie i płytkie rozbieżności mogą prowadzić do fałszywych sygnałów i biczów. Ponadto wydaje się, że rozbieżności między szczytami są nieco bardziej wiarygodne niż rozbieżności nachylone. Rozbieżności szczytowe wydają się być ostrzejsze i obejmują dłuższy okres czasu niż nachylenie krzywej. Korzyści z MACD-Histogram Główną zaletą histogramu MACD jest jego zdolność przewidywania sygnałów MACD. Rozbieżności pojawiają się zazwyczaj w histogramie MACD przed ruchomymi przecinkami MACD. Uzbrojeni w tę wiedzę, handlowcy i inwestorzy mogą lepiej przygotować się na potencjalne zmiany trendów. Histogram MACD można zastosować do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. (Uwaga: Może to wymagać trochę majstrowania przy liczbie okresów używanych do utworzenia oryginalnego MACD krótszy lub szybszy ruch może być wymagany dla wykresów tygodniowych i miesięcznych.) Korzystając z wykresów tygodniowych, można określić szeroki bazowy trend akcji. Po ustaleniu szerokiego trendu codzienne wykresy mogą być wykorzystywane do planowania czasu wejścia i wyjścia. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy opowiada się za tego rodzaju dwuwarstwowym podejściem do inwestowania, aby uniknąć dokonywania transakcji przeciwko głównym trendom. Cotygodniowy histogram MACD może być używany do generowania długoterminowego sygnału w celu ustalenia trendu zbywalnego. Wówczas uwzględnione zostaną tylko krótkoterminowe sygnały, które zgadzają się z głównym trendem. Jeżeli tendencja długoterminowa była zwyżkowa, jedynie negatywne rozbieżności z niedźwiedziowymi crossoverami linii środkowej byłyby uważane za ważne dla histogramu MACD. Jeśli trend długoterminowy byłby niedźwiedziowaty, tylko pozytywne rozbieżności z byczymi crossoverami linii środkowej byłyby uważane za ważne. Na wykresie tygodniowym IBM histogram MACD generował cztery sygnały. Przed każdym ruchomym przeciętnym crossoverem w MACD, powstała odpowiednia dywergencja w histogramie MACD. Aby dokonać korekty wykresu tygodniowego, średnie ruchome zostały skrócone do 6 i 12. Ten MACD powstaje przez odjęcie 6-tygodniowej EMA od 12-tygodniowej EMA. Jako wyzwalacz zastosowano 6-tygodniową EMA. Histogram MACD jest obliczany na podstawie różnicy między MACD (612) a 6-dniową EMA MACD (612). Pierwszy sygnał był niedźwiedzim, ruchomym przeciętnym crossoverem w styczniu-99. Od szczytu na przełomie listopada i listopada, MACD-Histogram tworzy ujemną dywergencję, która poprzedziła niedźwiedzi ruchomy crossover w MACD. Drugi sygnał był kwietniowym wzrostem średniej zwyżkowej. Od niskiego w połowie lutego, Histogram MACD tworzy pozytywną dywergencję, która poprzedziła zwyżkową średnią ruchową crossover w MACD. Trzeci sygnał pod koniec lipca był borsucznym, ruchomym, przeciętnym crossoverem. Od maja szczyt, Histogram MACD tworzył negatywną dywergencję, która poprzedziła niedźwiedzią średnią ruchomą crossover w MACD. Ostatnim sygnałem była zwyżkowa średnia ruchoma, poprzedzona nieznaczną pozytywną dywergencją w histogramie MACD. Trzeci sygnał opierał się na rozbieżności szczytowej. Utworzono dwie łatwo identyfikowalne i kolejne niższe szczyty, aby uzyskać rozbieżność. Szczyty i doliny na poprzednich rozbieżnościach, choć możliwe do zidentyfikowania, nie wyróżniają się tak bardzo. Wady MACD-Histogram Histogram MACD jest wskaźnikiem wskaźnika lub pochodnej pochodnej. MACD jest pierwszą pochodną akcji cenowej zabezpieczenia, a histogram MACD jest drugą pochodną akcji cenowej papieru wartościowego. Jako druga pochodna histogram MACD jest dalej usuwany z rzeczywistej akcji cenowej podstawowego zabezpieczenia. Im dalej usuwany jest wskaźnik z podstawowego działania cenowego, tym większe są szanse na fałszywe sygnały. Należy pamiętać, że jest to wskaźnik wskaźnika. Histogram MACD nie powinien być porównywany bezpośrednio z działaniem ceny bazowego papieru wartościowego. Ponieważ Histogram MACD został zaprojektowany w celu przewidywania sygnałów MACD, może pojawić się pokusa, aby przeskoczyć broń. Histogram MACD powinien być używany w połączeniu z innymi aspektami analizy technicznej. Pomoże to złagodzić pokusę wczesnego wejścia. Innym sposobem ochrony przed wczesnym wejściem jest łączenie cotygodniowych sygnałów z codziennymi sygnałami. Oczywiście będzie więcej codziennych sygnałów niż sygnałów tygodniowych. Jednakże, używając tylko codziennych sygnałów, które zgadzają się z sygnałami tygodniowymi, będzie mniej codziennych sygnałów do działania. Działając tylko na tych codziennych sygnałach, które są zgodne z cotygodniowymi sygnałami, masz pewność, że będziesz handlował dłuższym trendem, a nie przeciwko niemu. Uważaj na małe i płytkie rozbieżności. Chociaż mogą one czasami prowadzić do dobrych sygnałów, są one również bardziej skłonne do tworzenia fałszywych sygnałów. Jedną z metod unikania małych rozbieżności jest szukanie większych rozbieżności z dwoma lub więcej łatwymi do zidentyfikowania szczytami lub nieckami. Porównaj wartości szczytów i spadków z poprzednich działań, aby określić znaczenie. Na uwagę zasługują tylko szczytowe i doliny, które wydają się znaczące. MACD i SharpCharts2 Używając SharpCharts2, MACD można ustawić jako wskaźnik powyżej lub poniżej wykresu cen papierów wartościowych. Po wybraniu wskaźnika z rozwijanej listy trzy pola po prawej służą do zmiany ustawień. Ustawieniem domyślnym jest (12,26,9), które pojawia się automatycznie. Domyślnie użyłby 12-dniowej EMA i 26-dniowej EMA do obliczenia MACD i 9-dniowej EMA MACD jako linii sygnałowej. MACD pojawia się jako gruba linia ciągła, a linia sygnalizacyjna jako cieńsza i gładsza linia. Zazwyczaj MACD krzyżuje się powyżej i poniżej jego linii sygnałowej, gdy waha się wokół linii zerowej. Histogram jest histogramem MACD, który mierzy różnicę między MACD a linią sygnału. Po prostu wykreślenie wskaźnika MACD spowoduje również utworzenie histogramu MACD jako nakładki, lub możesz oddzielnie wyświetlić wykres histogramu, wybierając go z menu rozwijanego. Skala pokazuje zakres wartości MACD. Zapasy o niskich cenach (np. Od 10 do 20) będą miały mniejszy zakres MACD, a zapasy o wysokich cenach (np. Powyżej 100) będą miały wyższy zakres MACD. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład MACD na żywo.